MACDなど
MACDは、トレンドをはかるのに最もわかりやすい指標のひとつです。
MACDとその移動平均線である「シグナル」の2つの指標から、買いサインと売りサインをわかりやすく判断できるようになっていて、短期のトレンドをきれいに出してくれます。
上昇トレンドであればMACDは上昇、下降トレンドの場合はMACDの値も下落します。
MACDは、「指数平滑移動平均（EMA）」をもとに算出されるのですが、そこら辺の仕組みは非っ常～にややこしいので、ここではハブきます。
MACDの使い方
ものごとは何でも、「それをシッカリ知った上で実践的な使い方を知る」ほうがいいです。
でも、MACDがどうやって導き出されているかというのはとても難しいので、MACDに関しては使い方だけをまず覚えてしまいましょう。
チャートの下の段の
・ 緑の線がMACD
・ 赤い線がシグナル
上のチャートが普通のローソク足のチャート、その下の2本の線が描かれている部分がMACDです。
そして、2本のうち緑の線がMACD、赤い線がシグナルということになります。
MACDの基本の買いサインと売りサインは以下のようになっています。
・ MACDが、マイナス圏でゴールデンクロスしたら買い
値が0よりも下のときに、MACDがシグナルを上に突き抜けたら買いです。
・ MACDが、プラス圏でデッドクロスしたら売り
値が0よりも上のときに、MACDがシグナルを下に突き抜けたら売りです。
これに合わせてみると、上のチャートでは売買サインと値動きのタイミングが高い確率で一致していることがわかると思います。
また、単純にMACDの値が0を超えたら買い、0を下回ったら売りという方法もあります。ただ、それは精度があやしいので、個人的には使わないほうが無難だと思っています。
MACDの注意点
こう見ると非常に便利そうなMACDですが、もちろん弱点もあります。
あとのMACDの算出方法を見ればわかるのですが、MACDは極わずかながら、サインの出るタイミング遅いということです。
「少し遅いくらいどうってことない」と思うかもしれませんが、たとえば株価が同じ範囲で行ったり来たりするボックス相場では非常にもろいです。
つまり、そのサインが使えない「だまし」である確率が上がるのです。
買いサインが出たと思って買ったら、次の日には下がり始めた。ということになる可能性もあります。
ATR
ATR(アベレージトゥルーレンジ)とは、「当日高値-当日安値」「当日高値-前日高値」「前日終値-当日高値」の3つのうち最大の値幅(マド明けを含む最大値幅の計測)を当日の「真の値幅(トゥルーレンジ)」と呼び、この「真の値幅」の20日移動平均線がATR(アベレージトゥルーレンジ)である。いわゆるクロス円取引の相場は、「ATRが下がる過程で円安・上がる過程で円高」となるケースが多い。
円キャリー取引は金利収益を目的とする以上、相場変動率の低下や低位安定が必要条件となる。したがって、ATRの低下期間が円キャリー取引の有効な時間帯となる。ATRの上昇期間でも円安トレンドが発生することはある。しかし、ATRの上昇期間は「急激な円高となるリスク」を孕んでおり、リスク/リターン比の観点から筆者は円キャリー取引を行っていない。3日連続でATRが上昇すると円キャリー取引は「様子見」としている。
相場の変動率を認識するにはATRを観測する
円高トレンドはATRの上昇期に発生するケースが非常に多い
円キャリート取引（円売り・高金利通貨買い）はATRが上昇しているときには行わない
CCI
CCIとは、
Commodity Channel Index（コモディティ・チャネル・インデックス）
が正式名称。
コモディティというのは商品という意味だそうです。
ドナルド・ランバートという方が開発したテクニカル。
アメリカ等では株や先物などほとんどの相場で使われてるとのこと。
このCCIはオシレーター系のテクニカルに分類されておりまして
売られすぎ買われすぎなどを判断すると一般的な解説書には
書いてありますが、本来はトレンドの強さなどを測るものだそうです。
個人的には、トレンドの強さやトレンド発生として使ったほうが
効果が高いと感じています、というよりも
そのように使ってます＾＾
でですね、このCCIなんですが最大の特徴として
相場ごとのサイクルを決定したうえで平均偏差を計算して、
その平均偏差からモメンタムをあらわしてるというところ。
難しいですね（汗
つまり他のオシレーターとの違いがサイクルを利用するという点です。
（サイクルについてはまた詳しく解説します）
で、結局のところどうやって使うの？
使い方は簡単。
順張りだと、
１００を下から上に抜けたら買い、
１００を上から下に抜けたら手仕舞い
-１００を上から下に抜けたら売り、
-１００を下から上に抜けたら手仕舞い
逆張りだと
２００から下方向に動いたら売り
２００から上方向に動いたら買い
といった使い方となります。
ウィリアムズ
Williams％Rは、著名なトレーダであるラリー・ウィリアムス氏によって考案されたオシレーター系のテクニカル指標でストキャスティクスの％Kに近いものです。一定期間の最高値と最安値からなる価格変動幅の中で、直近の終値が相対的にどのレベルにあるのかを示したものです。
一般的には、％Rの数値が0％に近いほど高値警戒水準、-100％に近いほど下値警戒水準となります。
％Rの数値が-20％以上で「売り」のサイン、-80％以下が「買い」のサインとなりますがWilliams％Rは、価格の小さな振れに敏感に反応しやすく、0％や-100％近辺の数値になり易くダマシとなるケースもあります。
そこで、Williams％Rを利用する際は、単純に0％近辺なら「売り」サイン、-100％近辺を「買い」サインと判断せず、ガーベージトップ(ガーベージボトム)を形成した後にそのレンジを上下に抜けた地点を売買サインとする手法が有効と言えます。
１. ガーベージトップ
％Rの数値が0％近辺を何度かタッチしてから下落する動きを指します。ガーベージトップを形成した後にハイ・ラインを下抜けた時、上昇から下降への反転のシグナルとなり「売り」サインとなります。
２. ガーベージボトム
％Rの数値が-100％近辺を何度かタッチしてから上昇する動きを指します。ガーベージボトムを形成した後にロウ・ラインを上抜けた時、下降から上昇への反転シグナルとなり「買い」サインとなります。
Williams ％R利用の注意点Williams％R は、0%や100%といった数値をつけやすく、逆張りでのすばやい仕掛けが可能となる反面、価格に敏感過ぎてダマシが多くなることがあります。
そこで、移動平均線を組み合わせることによりこのダマシを軽減することが可能となります。
売買の判断としては、Williams％Rが価格に先行した形で売買サインを出し、そのシグナルに若干遅れ、ローソク足と移動平均線がクロスした時点で売買に入ります。
また、Williams％Rは、レンジ相場で有効な指標となりますので、DMIのADXを併用してトレンドレスの確認をして使用するのがより有効と言えます。
MACDとその移動平均線である「シグナル」の2つの指標から、買いサインと売りサインをわかりやすく判断できるようになっていて、短期のトレンドをきれいに出してくれます。
上昇トレンドであればMACDは上昇、下降トレンドの場合はMACDの値も下落します。
MACDは、「指数平滑移動平均（EMA）」をもとに算出されるのですが、そこら辺の仕組みは非っ常～にややこしいので、ここではハブきます。
MACDの使い方
ものごとは何でも、「それをシッカリ知った上で実践的な使い方を知る」ほうがいいです。
でも、MACDがどうやって導き出されているかというのはとても難しいので、MACDに関しては使い方だけをまず覚えてしまいましょう。
チャートの下の段の
・ 緑の線がMACD
・ 赤い線がシグナル
上のチャートが普通のローソク足のチャート、その下の2本の線が描かれている部分がMACDです。
そして、2本のうち緑の線がMACD、赤い線がシグナルということになります。
MACDの基本の買いサインと売りサインは以下のようになっています。
・ MACDが、マイナス圏でゴールデンクロスしたら買い
値が0よりも下のときに、MACDがシグナルを上に突き抜けたら買いです。
・ MACDが、プラス圏でデッドクロスしたら売り
値が0よりも上のときに、MACDがシグナルを下に突き抜けたら売りです。
これに合わせてみると、上のチャートでは売買サインと値動きのタイミングが高い確率で一致していることがわかると思います。
また、単純にMACDの値が0を超えたら買い、0を下回ったら売りという方法もあります。ただ、それは精度があやしいので、個人的には使わないほうが無難だと思っています。
MACDの注意点
こう見ると非常に便利そうなMACDですが、もちろん弱点もあります。
あとのMACDの算出方法を見ればわかるのですが、MACDは極わずかながら、サインの出るタイミング遅いということです。
「少し遅いくらいどうってことない」と思うかもしれませんが、たとえば株価が同じ範囲で行ったり来たりするボックス相場では非常にもろいです。
つまり、そのサインが使えない「だまし」である確率が上がるのです。
買いサインが出たと思って買ったら、次の日には下がり始めた。ということになる可能性もあります。
ATR
ATR(アベレージトゥルーレンジ)とは、「当日高値-当日安値」「当日高値-前日高値」「前日終値-当日高値」の3つのうち最大の値幅(マド明けを含む最大値幅の計測)を当日の「真の値幅(トゥルーレンジ)」と呼び、この「真の値幅」の20日移動平均線がATR(アベレージトゥルーレンジ)である。いわゆるクロス円取引の相場は、「ATRが下がる過程で円安・上がる過程で円高」となるケースが多い。
円キャリー取引は金利収益を目的とする以上、相場変動率の低下や低位安定が必要条件となる。したがって、ATRの低下期間が円キャリー取引の有効な時間帯となる。ATRの上昇期間でも円安トレンドが発生することはある。しかし、ATRの上昇期間は「急激な円高となるリスク」を孕んでおり、リスク/リターン比の観点から筆者は円キャリー取引を行っていない。3日連続でATRが上昇すると円キャリー取引は「様子見」としている。
相場の変動率を認識するにはATRを観測する
円高トレンドはATRの上昇期に発生するケースが非常に多い
円キャリート取引（円売り・高金利通貨買い）はATRが上昇しているときには行わない
CCI
CCIとは、
Commodity Channel Index（コモディティ・チャネル・インデックス）
が正式名称。
コモディティというのは商品という意味だそうです。
ドナルド・ランバートという方が開発したテクニカル。
アメリカ等では株や先物などほとんどの相場で使われてるとのこと。
このCCIはオシレーター系のテクニカルに分類されておりまして
売られすぎ買われすぎなどを判断すると一般的な解説書には
書いてありますが、本来はトレンドの強さなどを測るものだそうです。
個人的には、トレンドの強さやトレンド発生として使ったほうが
効果が高いと感じています、というよりも
そのように使ってます＾＾
でですね、このCCIなんですが最大の特徴として
相場ごとのサイクルを決定したうえで平均偏差を計算して、
その平均偏差からモメンタムをあらわしてるというところ。
難しいですね（汗
つまり他のオシレーターとの違いがサイクルを利用するという点です。
（サイクルについてはまた詳しく解説します）
で、結局のところどうやって使うの？
使い方は簡単。
順張りだと、
１００を下から上に抜けたら買い、
１００を上から下に抜けたら手仕舞い
-１００を上から下に抜けたら売り、
-１００を下から上に抜けたら手仕舞い
逆張りだと
２００から下方向に動いたら売り
２００から上方向に動いたら買い
といった使い方となります。
ウィリアムズ
Williams％Rは、著名なトレーダであるラリー・ウィリアムス氏によって考案されたオシレーター系のテクニカル指標でストキャスティクスの％Kに近いものです。一定期間の最高値と最安値からなる価格変動幅の中で、直近の終値が相対的にどのレベルにあるのかを示したものです。
一般的には、％Rの数値が0％に近いほど高値警戒水準、-100％に近いほど下値警戒水準となります。
％Rの数値が-20％以上で「売り」のサイン、-80％以下が「買い」のサインとなりますがWilliams％Rは、価格の小さな振れに敏感に反応しやすく、0％や-100％近辺の数値になり易くダマシとなるケースもあります。
そこで、Williams％Rを利用する際は、単純に0％近辺なら「売り」サイン、-100％近辺を「買い」サインと判断せず、ガーベージトップ(ガーベージボトム)を形成した後にそのレンジを上下に抜けた地点を売買サインとする手法が有効と言えます。
１. ガーベージトップ
％Rの数値が0％近辺を何度かタッチしてから下落する動きを指します。ガーベージトップを形成した後にハイ・ラインを下抜けた時、上昇から下降への反転のシグナルとなり「売り」サインとなります。
２. ガーベージボトム
％Rの数値が-100％近辺を何度かタッチしてから上昇する動きを指します。ガーベージボトムを形成した後にロウ・ラインを上抜けた時、下降から上昇への反転シグナルとなり「買い」サインとなります。
Williams ％R利用の注意点Williams％R は、0%や100%といった数値をつけやすく、逆張りでのすばやい仕掛けが可能となる反面、価格に敏感過ぎてダマシが多くなることがあります。
そこで、移動平均線を組み合わせることによりこのダマシを軽減することが可能となります。
売買の判断としては、Williams％Rが価格に先行した形で売買サインを出し、そのシグナルに若干遅れ、ローソク足と移動平均線がクロスした時点で売買に入ります。
また、Williams％Rは、レンジ相場で有効な指標となりますので、DMIのADXを併用してトレンドレスの確認をして使用するのがより有効と言えます。